楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド

  • 日本経済新聞掲載名:GCISGA
  • 基本情報
  • 目的・特色
  • 販売会社
楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド

GCIグループが開発した「システマティック・グローバル・アルファ戦略」

株式会社GCIアセット・マネジメントが運用するファンドへの投資を通じて、グローバルかつ多資産のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資します。

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)に記載のリスク・費用をよくお読みください

お知らせ・臨時レポート

基本情報

  • 商品分類
    追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型(絶対収益追求型)
    決算日
    年1回:1月25日(休業日の場合は翌営業日)
    お申込不可日
    お申込不可日一覧をご覧ください
  • 設定日
    2025年2月4日
    信託期間
    無期限
    為替ヘッジ
    あり(部分ヘッジ)

運用状況

  • 基準日
    基準価額(1万口当たり)
    前日比
    純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

  • 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
  • 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
  • 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
  • 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

ファンドの目的

当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

1主として、株式会社GCIアセット・マネジメントが運用する国内籍投資信託証券「GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用)」(以下、「主要投資先ファンド」といいます。)への投資を通じて、グローバルかつ多資産のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資します。主要投資先ファンドは、GCIグループが開発した「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基づいた運用を行います

主要投資先ファンドの運用

「システマティック・グローバル・アルファ戦略」はトレンド・フォロー戦略のコンセプトを活用し、独自のクオンツ分析手法を駆使した、システマティックなモデル運用を基本とする戦略です。グローバルな資産の成長に沿った収益の獲得のみならず、市場の下落局面でも収益獲得を目指し、長期的なリスク・リターンの安定化を図ります。資産横断的に分散投資を行い、世界の株式、債券、コモディティ、通貨(新興国通貨含む)等を投資対象とします。ショートポジションの活用等による下げ相場での収益獲得など、オルタナティブな投資手法の活用により、世界の株式・債券・REITなどの主要な伝統的資産との長期での低相関性が期待されます。

※投資対象ファンドについて、詳しくは、後述の「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。

【株式会社GCIアセット・マネジメントについて】

2000年4月の創業以来、オルタナティブ投資を中心に、アカデミックな研究開発を活用した運用戦略を、主に内外の機関投資家向けに提供してきた運用会社です。

2主要投資先ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

※投資信託財産の一部を上場投資信託証券に投資します。

ファンドの仕組み

当ファンドは、以下の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
投資対象ファンドを通じて、世界の株式・債券・通貨(新興国通貨含む)・商品(コモディティ)等に対して投資を行います。

ファンドの仕組み

※投資対象ファンドについて、詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。

3主要投資先ファンドが組入れる外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行う場合があります。なお、主要投資先ファンドにおいて、ヘッジ目的以外で為替取引を行うことがあります。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象ファンドの概要

以下は、有価証券届出書提出日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

  • ファンド名
    GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用)
  • 形態
    国内籍/適格機関投資家私募
  • 投資対象
    原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引(以下「金融先物取引」といいます。)、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象とします。
  • 投資態度
    • 主として、わが国の短期公社債等に投資するとともに、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。
    • エクスポージャー構築にあたって必要な担保および証拠金以外の資産に関しては、短期公社債等およびコール・ローン等で運用します。
    • 運用にあたっては、GCI Asset Management, HK Limited に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    • 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • 主な投資制限
    • 株式への投資割合には、制限を設けません。
    • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    • 金融先物取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引および商品先物取引は、約款の範囲で行います。
  • 信託期間
    無期限
  • 決算日
    毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
  • 収益分配方針
    年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
  • 申込手数料
    ありません。
  • 信託報酬等

    運用報酬:純資産総額に対して年2.035% (税抜1.85%)

    成功報酬:22.0%(税抜20%)

    上記の運用管理報酬(信託報酬)の他に、以下の規定に基づき計上された成功報酬を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から委託者に支弁するものとします。

    1.成功報酬は、計算期間を通じて毎営業日、当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合に、当該参照基準価額の10,000口当たりの額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除した額に100分の20の率を乗じて10,000で除し、さらに当該営業日における受益権総口数を乗じて得た額を計上し、毎営業日ごとに確定します。

    2.上記1.において参照基準価額とは、当該営業日の成功報酬および当該成功報酬に係る消費税等相当額を控除する前(当該営業日が収益分配を行う計算期末の場合は、収益分配金を控除する前)の信託財産の純資産総額を、当該営業日における受益権口数で除した額をいいます。

    3.上記1.においてハイ・ウォーター・マークとは、信託契約締結日において10,000円とし、毎営業日において当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日のハイ・ウォーター・マークを上回った場合、翌営業日のハイ・ウォーター・マークは、当該営業日の基準価額(当該営業日の成功報酬および当該成功報酬に係る消費税等相当額を控除し、かつ当該営業日が収益分配を行う計算期末の場合は、収益分配金を控除した後の基準価額)の10,000口当たりの額に変更されます。また、計算期末において当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日のハイ・ウォーター・マークを上回っていない場合であっても、当該計算期末において収益分配が行われる場合、ハイ・ウォーター・マークは、収益分配金の額に応じて調整されます。

    (計算式)
    毎営業日の成功報酬額=(当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額-ハイ・ウォーター・マーク)×20%÷10,000×当該営業日の受益権総口数

  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 設定日
    2025年2月3日
  • 委託会社
    株式会社GCIアセット・マネジメント
  • 受託会社
    三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 再信託受託会社
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社
投資対象となる可能性のある上場投資信託証券は以下の通りです。
ファンド名 運用会社 実質的な主要投資対象 運用の基本方針 管理報酬等(年)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 野村アセットマネジメント株式会社 日本債券 NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す 0.077%(税込)

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

販売会社の一覧

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  • ※販売会社は50音順で表示しています。
  • (注)当初申込期間においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。

当ファンドのリスクと費用について