楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)

  • 日本経済新聞掲載名:プレミアロボ
  • 基本情報
  • 目的・特色
  • 販売会社
楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)

自動運用ロボット、狙うは『共通の勝ちパターン』

主として、英国のマン・グループが運用する外国投資信託を通じて、世界中の株式、債券、通貨および派生商品を主要投資対象に、『ロボットによる自動運用』を実践します。

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)に記載のリスク・費用をよくお読みください

お知らせ・臨時レポート

基本情報

  • 商品分類
    追加型投信 / 内外 / 資産複合
    / 特殊型(絶対収益追求型)
    決算日
    年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日)
    お申込不可日
    お申込不可日一覧をご覧ください
  • 設定日
    2018年1月19日
    信託期間
    無期限
    為替ヘッジ
    あり(部分ヘッジ)

運用状況

  • 基準日
    基準価額(1万口当たり)
    前日比
    純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

  • 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
  • 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
  • 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
  • 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

ファンドの目的

当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

1世界の株式、債券、通貨および派生商品を
実質的な主要投資対象とします

主として、英国のマン・グループが運用する「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラスI H 日本円シェアーズ)」(以下、「外国投資信託」といいます。)を通じて投資を行います。なお、投資信託財産の一部を「楽天・国内マネー・マザーファンド」に投資します。

マン・グループとは?
専門性の高い運用エンジンによる先進的な資産運用機能を提供
  • 1783年に樽メーカー/砂糖の仲買業者として創業
  • ロンドンに本社を置き、世界の主要都市に拠点を構える。
  • ロンドン市場等に上場、FTSE250指数の構成銘柄(ティッカー:EMG)
  • 2007年にオックスフォード大学と共同でオックスフォード・マン定量ファイナンス研究所(OMI)を設立、現在は人工知能/機械学習の金融分野への応用に注力
  • ※2018年6月現在 出所:マン・グループ

ファンドの仕組み

当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
外国投資信託への投資割合を高位に維持することを基本とします。

楽天グローバル・プレミア・ファンドの仕組みイメージ ※投資対象ファンドについて、詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。

2先人が培った有効な投資手法を再現したマン・グループの
「スタイル・リスク・プレミア戦略」により、
様々な市場局面での収益の獲得を目指します

  • 長年にわたる資産運用の実績/研究から導き出された有効な投資手法をパターン化し、それを再現する4つの『共通の勝ちパターン』を組み合わせた「スタイル・リスク・プレミア戦略」により運用を行います。
  • 『共通の勝ちパターン』とは、それぞれ特性の異なる「トレンド発見型」「高利回り追求型」「割安株発見型」「損失抑制型」とし、これら4つのパターンを組み合わせた戦略により、株式、債券等の伝統的資産と低相関での収益獲得を目指します。

※スタイル・リスク・プレミア戦略について、詳しくは、後述の「スタイル・リスク・プレミア戦略とは?」をご参照ください。

3運用にはマン・グループが長年培った
様々なシステム運用を活用します

  • 「スタイル・リスク・プレミア戦略」では、個々の『共通の勝ちパターン』およびその組み合わせなどを「システム運用」=「ロボットによる自動運用」で実践します。
  • マン・グループでは1987年に最初の「トレンド発見型」パターンによるシステム運用を開始して以来、先端的な金融技術の研究・開発によって生み出した独自の定量モデルによる投資判断を行っています。

マン・グループにおける「ロボットによる自動運用」では、個々の『共通の勝ちパターン』における投資判断や取引の執行、パターンの組み合わせやリスク管理に至るまで、24時間、人間を介さずロボットが実践します。ただし、ロボットの動きについては人間も監視を行います。

スタイル・リスク・プレミア戦略とは?

『共通の勝ちパターン』を記憶するそれぞれのロボットが、24時間世界中の市場を監視し、運用を行います。

投資判断、取引の執行など全てロボットが行っていきます(『ロボット自動運用型』)。
  • ロボットは、英国のマン・グループが長年培ってきた様々なシステムにより運用を行います。取引執行に係るコストを大幅に引き下げる工夫も行われています。
  • 英国オックスフォード大学などとも共同で開発した金融技術も駆使しています。
世界中の様々な市場に分散投資を行うとともに、あらゆる市場局面に対応するために、複数のタイプのロボットが異なる目線で市場を24時間監視し続けます。
  • 先物取引等を活用することで、例えば、相場の上昇局面だけでなく、相場の下落局面でも収益獲得を狙うことが可能となります。
  • 伝統的資産との相関が低く、分散効果が期待されます。
ロボットは、欲や恐怖といった感情を持ちません。疲れも知りません。与えられたルールに従い、眠らずに働くことができます。
※リスクのコントロールもロボットが行います。もちろん、ロボットの動きに不具合がないかは、常に人間の目でも監視を行います。

従来、1つに捉えられていた「超過収益」の一部は、抽出か?可能に 『共通の勝ちハ?ターン』によりもたらされる超過収益

ロホ?ットか?力を合わせ、世界中の市場を24時間監視します。

(こ?参考)自動運用ロホ?ットの各運用戦略の構成

出所:マン・グループ

  • マン・グループでは、収益機会を捉えるためのモデルの研究・開発を日夜行っております。新たな戦略が追加される等、将来的に運用戦略の構成の変更が行われる可能性があります。
  • 上記はマン・グループの「スタイル・リスク・プレミア戦略」を説明するためのイメージ図であり、全てを説明しているものではありません。また、「共通の勝ちパターン」とは、資産運用において広く有効と考えられる投資手法をルール化したものであり、中長期的な収益の源泉と考えますが、個々の収益が獲得されること、またこれらを組み合わせることによる収益の獲得を保証するものではありません。
  • 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象ファンドの概要

以下は、2018年8月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しておりますが、今後内容が変更になる場合があります。

  • ファンド名
    マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)
    Man Funds Ⅵ plc - Man Alternative Style Risk Premia (Class I H JPY Shares)
  • 形態
    アイルランド籍 / 外国投資法人 / 円建て / UCITS準拠
  • 運用目的および主な
    運用方針
    • 複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保することを目指して運用を行います。
    • 各戦略は以下の4つのファクターに分類され、それぞれにおいて、超過収益の源泉となると考えられる市場特性を利用した運用を行います。いずれもあらかじめ定められたルールに基づいて投資機会が特定され、システマチックに運用を行います。
    • 各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分を、相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行うことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指します。

    ファクター 利用する市場特性 | モメンタム 直近の価格変動の傾向はしばらくの間継続することが多い | キャリー 高利回り資産のパフォーマンスは低利回り資産を上回ることが多い | バリュー 割安銘柄のパフォーマンスは割高銘柄を上回ることが多い | ディフェンシブ 市場全体との連動性やボラティリティが低い銘柄は、相対的に良好なリスク調 | 整後リターンを生むことが多い

  • 主な投資制限
    • デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    • 店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとします。
    • 外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。
    • 純資産総額の10%を超える借入は行いません。
  • 分配方針
    原則として分配は行いません。
  • 申込手数料
    ありません。
  • 管理報酬等
    • 管理報酬:純資産総額に対して年1.0%
    • 事務代行会社報酬・事務支援サービス費用:純資産総額に対して上限年0.3%
    • 保管会社報酬:純資産総額に対して上限年0.04%
    • その他費用:投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報酬、弁護士費用等
    • ※ なお、管理報酬、事務代行会社報酬・事務支援サービス費用、保管会社報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く)の総額は、当面上限年1.2%となります。今後、この数値は見直される場合があります。
  • 信託財産留保額
    ありません。
  • 管理会社
    マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド
  • 投資運用会社
    マン・ソリューションズ・リミテッド
  • 事務代行会社
    BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディー・エー・シー
  • 保管会社
    BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド
  • ファンド名
    楽天・国内マネー・マザーファンド
  • 形態
    国内籍親投資信託
  • 運用方針
    • 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
    • ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。
  • 主な投資制限
    • 株式への投資は行いません。
    • 外貨建資産への投資は行いません。
  • 信託期間
    無期限
  • 決算日
    毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
  • 収益分配方針
    • 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
  • 申込手数料
    ありません。
  • 信託報酬
    ありません。
  • 設定日
    2010年6月25日
  • 委託会社
    楽天投信投資顧問株式会社
  • 受託会社
    三井住友信託銀行株式会社
  • 再信託受託会社
    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

販売会社の一覧

当ファンドのリスクと費用について